信贷行业结构对我国上市商业银行全要素生产率的影响研究

【摘要】商业银行是一个国家或者地区金融体系的重要组成部分,其运营状况直接影响着社会剩余资金的配置,进而影响到整个经济的增长和发展。当前,利息收入仍然是我国商业银行最主要的收入来源,商业银行的经济效益归根结底还是取决于资金所投放对象的经济效益,因此信贷资金的分布状况很大程度上决定了信贷资产质量的高低,从而影响到银行的效率。高盛报告也显示,2013中国信贷总规模预计增加为GDP的240%,而且目前还在加速增加,意味着信贷投放对经济的增长的推动作用正在不断减弱,也就是说大量的社会融资其实并没有投入到实体经济当中,中国的信贷泡沫可谓是史上罕见,而2013上半年银行出现“钱荒”使中国银行业的信贷过快增长,信贷结构不合理症状凸显。基于风险因素和不良贷款约束下,本文采用非期望SBM模型和共同边界Malmquist-Luenberge生产率指数来测度我国上市16家商业银行2007-2012年的效率和生产率,得出结果：我国上市商业银行效率表现为先下降后上升的趋势,差异逐渐缩小,2008年效率差异明显拉大,其中城市商业银行波动最大；类别上国有银行效率最高,规模效率表现无效。技术落差比率呈现先下降后上升,生产力基本呈“M”型,趋势为不断上升,整体差异逐渐缩小。在此基础上,以累积MMLPI为因变量,投放占比较大的6个行业的贷款占比为自变量进行面板回归研究各行业贷款投放结构对商业银行生产率的影响,得出结论：我国信贷行业集中度处于中等市场集中度并有上升的趋势,信贷行业集中度与MMLPI呈反方向变动,批发与零售业与我国商业银行生产率存在明显的正向关系,电力、热力、燃气和水的供应和房地产业表现为显著的负向关系,而水利、环境和公共设施、制造业和个人贷款对我国商业银行效率的影响不显著。基于上述分析,得出以下政策建议：国有银行精简,股份制银行调整规模结构,城市商业银行合理扩大规模；降低不良贷款,加强信贷风险管理；加强金融信息化人才的培养与管理,拓展安全智能的电子支付和网络银行平台；建立明确的行业集中度风险监管要求；关注经济形势严控对房地产等行业贷款。
【作者】于明艳；
【导师】吴航；
【作者基本信息】浙江工商大学，统计学，2013，硕士
【副题名】基于非期望SBM和MMLPI指数
【关键词】银行效率；风险；非期望SBM；MMLLPI指数；信贷行业结构；

【参考文献】
[1]卫志农,余爽,孙国强,孙永辉,袁阳,王丹.虚拟电厂的概念与发展[J].电力系统自动化,2013,13:1-9.
[2]曾彩萍.城郊农村福利养老机构研究[D].南京农业大学,社会保障,2011,硕士.
[3]张传.季冻区路基填料冻胀与防治的试验研究[D].辽宁工程技术大学,岩土工程,2012,硕士.
[4]张晓琳.婴儿同伴合作行为的发生及其影响因素的研究[D].辽宁师范大学,发展与教育心理学,2011,硕士.
[5]王偲萌.行为心理介入商业购物空间设计研究[D].华中科技大学,设计艺术学,2013,硕士.
[6]王新华,冯莉,曹泽星.受限于单壁碳纳米管中水分子结构、能量以及振动频率的密度泛函研究[J].化学学报,2014,04:487-494.
[7]马江洪,张文修,梁怡.挖掘回归类的混合模型的可识别性[J].计算机学报,2003,12:1652-1659.
[8]陈昱利.设施番茄植株氮素积累与分配及产量形成模拟研究[D].南京农业大学,作物栽培学与耕作学,2012,硕士.
[9]陈燕.四川职业技术学院辅导员素质测评管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2013,硕士.
[10]于健.职高政治经济学探究式教学研析[D].贵州师范大学,课程与教学论,2014,硕士.
[11]呼思乐.蒙古族大学生暴力行为风险的调查研究[D].内蒙古师范大学,应用心理学,2013,硕士.
[12]韩宗芬,刘科,金海,郭立.基于数据挖掘的分布式协同入侵检测[J].华中科技大学学报(自然科学版),2002,07:33-35.
[13]杨鹏.过渡现象理论关照下的俄语动词感叹形式研究[D].南京大学,俄语语言文学,2013,硕士.
[14]邓俊磊.Kenmotsu流形的斜子流形和半斜子流形[D].大连理工大学,基础数学,2004,硕士.
[15]薛淼.端到端多路径传输关键技术研究[D].北京交通大学,2012.
[16]李玉梅.不同机械通气方式对油酸致ARDS幼猪心肺功能的影响[D].华中科技大学,麻醉学,2013,硕士.
[17]喻芳.子宫内膜癌中基质金属蛋白酶-9的表达及临床意义[D].南方医科大学,妇产科学,2012,硕士.
[18]杨承溢,毛姚增.长沙妙高峰通信大楼方案设计中的思考[J].中外建筑.1996(06)
[19]肖瑞.石墨烯及其Al-20Si基复合材料的制备与性能研究[D].哈尔滨工业大学,2014.
[20]孙德永.异形孔加工系统的设计及补偿方法研究[D].沈阳理工大学,机械设计及理论,2013,硕士.
[21]李志.可编程序控制器(PC)的特点应用范围与发展趋势[J].机械与电子.1987(02)
[22]周金.GNSS系统弱信号捕获技术研究[D].广东工业大学,通信与信息系统,2014,硕士.
[23]刘雅琼.并联型有源电力滤波器的控制系统研究[D].东北大学,电工理论与新技术,2010,硕士.
[24]张莉霞.南京物流园区合理规划研究[D].南京农业大学,物流工程,2011,硕士.
[25]郭曙光.基于OpenGLES的手机蓝牙联网游戏的设计与实现[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2012,硕士.
[26]傅端香.中国最低工资就业效应研究[D].北京交通大学,2011.
[27]杨爽.林蛙卵粕中混合氨基酸的制备工艺研究[D].长春工业大学,有机化学,2013,硕士.
[28]郭建茂.宁南地区区域蒸发（散）量的遥感研究[D].南京气象学院,气象学,2004,硕士.
[29]汪煜.辉光放电等离子体降解水中抗生素的研究[D].天津理工大学,环境科学,2013,硕士.
[30]孙冉.价值相关性视角下新会计准则的实施对会计信息价值影响研究[D].北京交通大学,会计,2013,硕士.
[31]刘晶晶.面向汽车操纵稳定性的人椅系统动力学模型研究与参数识别[D].重庆大学,车辆工程（专业学位）,2014,硕士.
[32]聂垒鑫.基于控制中心的船舶驾驶模拟系统开发[D].江苏科技大学,轮机工程,2013,硕士.
[33]金芬芬.唐代春季山水诗研究[D].宁波大学,中国古代文学,2014,硕士.
[34]周燕.锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)的制备及其改性研究[D].广东工业大学,化学工程（专业学位）,2013,硕士.
[35]李华刚.科技项目相似性检测系统研究[D].杭州电子科技大学,计算机软件与理论,2011,硕士.
[36]李倩.恩格斯的民生思想研究[D].华中师范大学,科学社会主义与国际共产主义运动,2013,硕士.
[37]张艳秋.资源三号卫星多光谱相机交叉定标研究[D].长安大学,摄影测量与遥感,2014,硕士.
[38]孙君洪.知识型企业图书馆可持续发展策略初探[J].江苏图书馆学报.2002(02)
[39]姜宏.烟台苹果化学成分分析及果实品质的初步评价[D].烟台大学,分析化学,2014,硕士.
[40]乔幸娟.数据挖掘技术在数字图书馆中的应用研究[J].农业图书情报学刊,2014,12:118-120.
[41]尹帅.我国城镇化与城乡居民收入差距关系研究[D].云南财经大学,农业经济管理,2014,硕士.
[42]郑龙龙.汉水中游地区新石器时代出土玉器研究[D].郑州大学,考古学及博物馆学,2013,硕士.
[43]李桂菊.三系杂交稻对白叶枯病和稻瘟病抗性研究及利用评价[D].华中农业大学,作物遗传育种,2000,硕士.
[44]邓又华.数据挖掘及其在运输系统中的应用[J].华南师范大学学报(社会科学版),2004,03:141-143.
[45]李小锋.农产品电子商务模式选择的影响因素分析[D].华中农业大学,企业管理,2014,硕士.
[46]费菲.惟愿齐心奋斗,擦出交叉创新的火花——著名神经生物学家、浙江大学医学院院长段树民院士专访[J].中国医药科学,2014,01:1-3.
[47]叶盛.双馈风力发电机低电压穿越控制策略研究[D].湖南大学,电气工程,2011,硕士.
[48]赵丹青.活络效灵丹加味治疗气滞血瘀型原发性痛经的临床观察[D].黑龙江中医药大学,中医妇科学（专业学位）,2014,硕士.
[49]夏青.伦理视域下的基因技术问题研究[D].渤海大学,科学技术哲学,2013,硕士.
[50]张潇潇.基于概念引入的高中数学教材比较研究[D].首都师范大学,学科教学,2013,硕士.