农村商业银行农户贷款违约风险研究

【摘要】由于目前我国商业银行贷款违约风险问题突出,与我国境内的外资商业银行相比,其不良贷款率相对较高,尤其是处于农村地区的农村商业银行。虽然从农村信用合作社改制而来的农村商业银行在管理和经营制度上有了很大进步,但目前很多农商行的不良贷款率仍然居高不下,其中一些农商行的农户贷款违约风险较高,而贷款违约风险的形成原因主要来源于银行和非银行两个方面,银行方面是指农村商业银行自身在贷款违约风险管理方面的缺陷；非银行方面主要是指不受银行控制的一些能够让银行难以收回贷款的因素。这些因素包括宏观因素和微观因素,宏观因素一般是不可控的,比如经济政策,市场波动,法律法规等,而微观因素主要是指农户的一些基本层面的特征和农户行为,比如年龄、性别、资金用途等。本文是在分析了农商行农户贷款的风险现状和和成因的基础上,对农村商业银行的农户贷款违约风险管理提出政策建议。本文以农商行农户贷款违约风险为研究对象,利用H市农商行S支行提供的数据和一些国内银行业的宏观数据,首先介绍了S支行的基本情况,包括业务种类和组织结构,接着分析了该行风险管理机制的概况,经过对案例的分析总结,S支行农户贷款违约风险的银行方面的成因主要在于银行的人员受教育程度,人员的风险意识和内控制度、授信管理等方面。在农户方面,本文以S支行的贷款农户为对象,根据样本农户的收入水平将农户分成高中低三个收入层次,分别从户主个人特征,家庭特征以及所贷资金用途三个方面去分析农户违约的影响因素,选取了7个因素,通过构建二元logit模型分析了这7个因素对农户贷款违约风险的影响方式和显著与否,结果表明农户的收入水平不同,其违约的影响因素也不尽相同,低收入农户的违约影响因素主要有户主是否务工、家庭年收入和贷款资金用途；中等收入的农户违约的影响因素主要有户主是否务工和资金用途；高收入的农户其违约的影响因素主要有家庭年收入、户主年龄、户主是否有配偶这三个因素,其中贷款资金用途和是否务工这两个因素在三个收入水平农户中,对其违约情况的影响方向是一致的,贷款资金用于非生活性开支的违约的可能性较小；务工者相对于不务工的农户违约的可能性较小；高等收入中户主年龄越大,违约概率越小；对于家庭年收入的影响,低收入农户与高收入农户正好相反,低收入农户中,家庭年收入越多,违约的概率越大,而高收入农户的情况正好相反,这主要是因为高收入农户比较偏向于将资金用于风险更高的项目,而农户自身受教育水平较低,对市场的驾驭能力有限,因此容易造成亏损而无法还贷。最后依据本文的结论,从农村商业银行的角度提出了如下建议：加强银行内部控制治理,提高风险管理水平；加大对人才的引进力度,提高信贷员综合素质；完善农村商业银行授信管理制度,加强对授信行为的监督；加强对农户资金用途的跟踪审查；完善农村信用体系建设,提高农户的信用意识。
【作者】缪迪；
【导师】应瑞瑶；
【作者基本信息】南京农业大学，金融，2013，硕士
【副题名】以H市农商行S支行为例
【关键词】农户贷款；农村商业银行；违约风险；

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