ARCH模型多变点问题的检验

【摘要】本文主要研究了ARCH模型方差是否存在多个变点的检验问题,通过将ARCH模型变换为AR模型,从而将问题转换为AR模型均值是否存在多个变点的检验问题；构造了对AR模型多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布；进一步构造了对于ARCH多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布；对AR模型以及ARCH模型的多变点问题进行了数据模拟,分别给出一个,两个变点时,检验统计量在原假设H0下的极限分布的α分位数及经验分布图,并对检验统计量的检验效果进行了分析。
【作者】段礼霞；
【导师】张荣茂；
【作者基本信息】浙江大学，统计学，2014，硕士
【关键词】ARCH模型；多变点检验；SupF检验统计量；渐近分布；

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