【摘要】本文主要研究了ARCH模型方差是否存在多个变点的检验问题,通过将ARCH模型变换为AR模型,从而将问题转换为AR模型均值是否存在多个变点的检验问题；构造了对AR模型多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布；进一步构造了对于ARCH多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布；对AR模型以及ARCH模型的多变点问题进行了数据模拟,分别给 […]