基于数据挖掘的量化投资策略实证研究

【摘要】现实生活中,股价序列的走势既有一定的随机性,也有一定的趋势性,把握股价序列未来的走势将会对投资者构建合理的投资策略具有很好的指导性。不同于传统的基本面分析法和利用抽样技术建立数学模型的投资分析方法,本文提出了一种基于挖掘股价序列的模式特征来预测股票在未来一段时间内的收益率情况的方法,并据此判断可能存在的投资机会。文章中首先定义了股价序列的基础模式,挖掘出股价序列中所有的基础模式,建立基础模式库。然后给出了一种股价序列间距离的定义,度量股价序列间的相似性,根据数据挖掘技术中的基于最短距离的层次聚类分析法挖掘出股价序列中频繁出现的基本模式特征及复合模式特征,构建基本特征模式库和复合模式特征库,提取股价序列的模式特征值。将当前股价序列与模式库中的股价序列进行模式匹配,判断当前股价序列的模式特征值。最后我们以库中二重复合模式序列的模式特征值作为训练样本,以序列后续一段时间的收益率分类标签作为输出变量,利用支持向量机中的分类技术预测当前股价序列的后续收益率分类情况,以把握可能未来出现的投资机会和投资的最低回报。这种方法客观的从股价序列的模式特征角度分析未来可能存在的投资机会和可能的投资回报情况,具有一定的现实意义。
【作者】李慧兰；
【导师】翟健；
【作者基本信息】浙江大学，应用数学，2014，硕士
【关键词】模式挖掘；模式特征；模式匹配；量化投资；

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