我国股市预警机制设计的研究

【摘要】由于我国股票市场在迅速发展的过程中仍然存在诸多不足，与成熟市场相比，我国股市的波动性相对较大。通过对股票市场波动的辨识，削弱波动性的不良影响，设计一套适应于我国股票市场的预警机制监测其运行显得十分必要。国内外学者针对股票市场预警机制已经做出了很多研究，本文运用“信号法”模型，设计了适应于我国股票市场的预警机制，该预警机制将预警指标分为长期、中期、短期三个类别，并运用统计上的“3σ”原则确定指标阈值，本文把指标正常状态的安全值域定义为[X-2σ，X+2σ]，每类指标体系超过一定数量的指标超过阈值则视为发出预警信号。当长期预警指标发出预警信号时，就进入对股市的中期预警监测阶段；当中期预警发出预警信号时，监测频率即提高至每日监测。该预警机制与传统的预警机制相比较，提高了对股市的监测频率，因此能够更好的提升预警效率。为了检验上述股票市场预警机制的可靠性，本文开发了一个名为“MonetaryCrisis”的应用程序，并以我国股市过去的表现作为模拟环境，模拟结果发现，MonetaryCrisis能够较好的反映我国股票市场的危机程度。这表明，该程序能够从长期、中期、短期对我国股票市场的运行进行有效的监测。在上述研究的基础上，本文最后从投资及监管两方面提出应对股市危机的建议。
【作者】胡静；
【导师】郭文旌；
【作者基本信息】南京财经大学，金融学，2013，硕士
【关键词】预警机制；指标体系；阈值；MonetaryCrisis程序；

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