金融开放的银行稳定研究

【摘要】银行稳定是金融稳定的核心和关键,特别在当今金融全球化和全球信息化的背景下,银行业面临动荡不安的国际国内金融形势,面对不断变化、具有高度不确定性的风险因素,承受不对称信息以及信息瞬时扩散的压力,接受金融危机与银行危机发生频率高、间隔时间短的客观现实。基于这样复杂的环境,系统研究银行稳定问题具有重要的理论意义和实践价值。本文以金融开放为背景,以银行稳定为逻辑主线展开研究。赋予银行稳定新的内涵,指出理解银行稳定内涵应注重其动态性、风险性、效率性以及信息不对称和市场参与者行为决策的影响性。梳理我国银行业开放进程中出现的风险事件,总结我国银行体系不稳定的主要表现形式,即不良资产过高、银行挤兑、到期不能支付。在资本市场尚未完全开放、资本项目未完全开放以及国家信用隐性支持的条件下,我国银行体系未发生系统性的银行危机,但在深入开放与进一步发展进程中,发生危机的可能性仍然存在。在复杂的国际国内金融环境下,影响银行稳定的因素众多,本文将研究边界限定在银行体系自身因素、外源性因素和信息因素三个角度,深入剖析这些关键因素影响银行稳定的机理。其中,银行体系自身因素角度从资产负债错配、货币错配、道德风险与逆向选择、公司治理方面分析了影响银行稳定的机理；外源性因素角度从金融自由化、发展环境两大方面分析了影响银行稳定的机理；信息因素角度,研究信息扩散对于银行危机传染的作用,从时空维度分析了信息扩散对于银行危机传染效应的影响,并归纳了银行危机时空传染的信息扩散特点。分析了信息不完全和信息不对称会使得市场参与主体产生从众行为,进而导致银行挤兑和银行危机发生,并基于布瓦索的信息空间理论构建了银行稳定的信息空间。在实证分析方面,以上述三类因素为基础构建银行稳定评价指标体系,利用1997-2012年数据,综合运用因子分析、格兰杰因果分析、熵权法等数学方法对我国银行内在稳定指数进行了测算,对银行内在稳定和外源性因素以及信息因素之间的关系进行了分析,并从整体上对我国银行稳定程度进行了测算,得出我国银行稳定程度总体上呈现出波动上升的结论。针对分析中发现的问题,本文最后从加强银行内在稳定的基础、强化对外源性风险的防控、加强银行信息披露、建立稳定良好的银行运营环境四个方面提出了维护我国银行稳定的保障机制。本文有以下创新点：(1)研究视角创新：银行业生存与发展的环境是开放的、不断变化的,本文将银行稳定问题的研究置于动态发展变化的金融开放背景下,并在研究中融入了时代背景变化所引致的新因素,具有新颖的视角。(2)研究内容创新：提出金融开放条件下银行稳定的新内涵；系统剖析影响银行稳定的关键因素与影响机理,将公司治理、金融混业经营、信息等新因素考虑进来；从信息角度出发,研究了信息扩散、信息不对称及市场参与主体认知对银行稳定的影响,基于布瓦索的信息空间理论建立了银行稳定的信息空间；根据银行稳定的关键影响因素,选取恰当的指标,构建了银行稳定评价指标体系,并对我国银行稳定程度进行了测算。(3)研究方法创新：综合运用熵理论、因子分析法、格兰杰因果分析等方法,尤其是将客观赋权重的熵权法引入到银行稳定问题的研究中来,客观赋予各个因素权重,使计算结果更加客观、准确率更高。
【作者】肖丽；
【导师】叶蜀君；
【作者基本信息】北京交通大学，产业经济学，2014，博士
【关键词】金融开放；银行稳定；银行危机；影响机理；外源性因素；信息因素；

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