基于两阶段DEA模型下的我国商业银行综合效率评价

【摘要】近年来,我国商业银行的流动性风险不断凸显出来,“钱荒”、“违约”等事件陆续刺激民众神经。这要求银行经营在追求利润的同时,必须加强对银行资本安全性、流动性管理。本文针对以上问题,认为在银行经营能力进行效率评价时,需构建满足商业银行盈利性、安全性、流动性三方面原则的综合效率模型。对此,本文增添不良贷款和存款准备金制度约束,构建了两阶段DEA理论下,我国商业银行综合效率评价模型。本文共六章,主要内容如下：第一、二章主要阐述本文的研究背景和研究意义,介绍了银行综合效率评价的概念。在回顾数据包络分析基本模型、优点和在银行效率评价系统中的应用后,介绍了模型的发展,忽视不良贷款导致银行效率评价低估,最后将存款准备金制度引入我国商业银行效率评价模型中。第三章主要研究在国家存款准备金制度监管和不良贷款约束下,基于DEA两阶段博弈理论,构建我国商业银行综合效率评价模型,之后成功地将该非线性模型转化为线性模型求解,并在第四章中运用于我国19家上市银行实证分析,且在第五章中利用Tobit模型对影响我国商业银行综合效率进行因素分析。第六章总结所有结论,发现：国有银行的综合效率低于股份制银行的综合效率；不良贷款与商业银行综合效率之间呈负相关；同时对我国商业银行经营模型进行探索,发现我国商业银行经营传统业务,又兼营金融创新业务。最后文中提出针对性意见：首先政府需要深化商业银行所有权结构改革；其次,各大商业银行要降低不良贷款率,提高银行资产质量；在保证传统业务顺利开展的同时,商业银行要大力发展创新性业务。
【作者】李红霞；
【导师】李勇军；
【作者基本信息】中国科学技术大学，管理科学与工程，2014，硕士
【关键词】数据包络分析；两阶段；不良贷款；存款准备金；

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