股票市场价格指数编制问题研究

【摘要】股票市场在一个国家的市场中有着非常重要的地位，而股票价格指数作为一国经济的“晴雨表”和衡量股市变动程度的工具，就显得格外重要。到现在为止，股票价格指数已有一百多年的历史。期间有很多人对其进行学习和研究，于是在指数的基础上产生了股指期货和指数基金等指数衍生品，股票价格指数逐渐从单一的标尺性职能转变为标尺性和投资性双重职能。对于股票价格指数，广大人群包括研究人员和投资者一直在关注，即使如此，但真正对其有深入了解的并不多，对股票价格指数编制进行深入研究的就更少了。本文主要采用理论结合例子的方法，在第二章先介绍指数理论（主要是国外的），以此来探究股票价格指数编制理论的发展，之后第三章对股票价格指数编制的一般理论进行研究，主要包括编制流程、规则、方法以及权数选择和计算公式，其中对等权加权、价格加权与市值加权三种不同的方法进行了例子对比分析。第四章通过理论和例子相结合的方法，主要研究了指数修正的问题，包括分红、增发、配股、停牌和复牌等情况时，指数相应的调整方案，同时也介绍了自由流通量、分级靠档等相关知识。第五章是对我国指数编制中存在的一些缺陷进行总结，之后提出一些建议以及用成交量做权数的方法。
【作者】王振民；
【导师】王过京；
【作者基本信息】苏州大学，金融（专业学位），2014，硕士
【关键词】股票价格指数；指数理论；指数编制；权数理论；指数修正；

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