利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究

【摘要】随着上个世纪布雷顿森林体系的瓦解，金融市场化浪潮在全世范围内不断加剧，美国、德国、英国等国家先后进行了利率市场化改革。在世界金融形势快速发展的大背景下，我国的利率市场化进程也随之加快，在此过程中，利率风险也随之显露出来，并逐渐成为我国银行业的主要风险之一。由此，商业银行利率风险管理理论的研究以及实证的探讨，对于我国商业银行管理者来说重要性不言而喻，其具有重要的理论意义和实用价值。现阶段，我国商业银行在利率风险管理方面还欠缺足够的能力，伴随着利率改革的不断推进，如何运用有效的方法和模型来控制利率风险并提高商业银行的竞争力，是一项非常具有挑战性和现实意义的任务。从国外发达国家来看，其商业银行利率风险管理不但具有丰富的经验，而且管理技术也在不断创新。由于他们在风险管理方面已逐渐形成了较完整的体系制度，特别是在利率风险管理方面，这对我国的商业银行具有重要的借鉴意义。本文以我国商业银行为研究对象，分析商业银行利率风险（IRR）对商业银行经营的影响。选取华夏银行、中国银行、民生银行和招商银行四家上市银行为研究对象，并采用了Gap和VaR方法来研究我国商业银行的利率风险问题。本文认为，相比其他发达国家的商业银行，我国商业银行内部对利率风险控制的重视度不高，对风险的预防和控制能力还比较薄弱，虽然我国商业银行目前并没有特别重大的利率风险，但在短期或长期有一定的重新定价和可选风险。最后在阐述西方发达国家利率风险理论的同时，对我国商业银行如何加强利率风险化管理提出建议。本文将利率改革和风险计量结合到一起，研究利率市场化改革可能对商业银行带来的利率风险。在商业银行利率风险测量方法上，本文采用风险值（VaR）和Gap，通过这两种方法来测量我国商业银行所面临的利率风险。在银行风险管理建议方面，在对比我国商业银行与国际先进商业银行的基础上，找出目前我国银行利率风险管理中的不足，以及进一步改进的相应政策建议。
【作者】侯若瑶；
【导师】苑改霞；
【作者基本信息】山西财经大学，金融学，2014，硕士
【关键词】利率市场化；利率风险；风险管理；

【参考文献】
[1]张花.日本地方自治及其影响探析[D].河北师范大学,国际政治,2014,硕士.
[2]梅喜艳.阿胶质量标准的提升[D].浙江大学,化学工艺,2013,硕士.
[3]黄理天.浅谈解决我国中小学生“聋哑英语”问题的对策[D].华中师范大学,教育学,2014,硕士.
[4]吴龙满.产业转移与区域经济协调发展的关系研究[D].沈阳理工大学,国际贸易学,2013,硕士.
[5]蔡东京.OLED全彩显示屏白平衡问题的研究[D].华中科技大学,微电子学与固体电子学,2013,硕士.
[6]马华峰.三电平光伏并网逆变技术的研究[D].江苏科技大学,电力电子与电力传动,2013,硕士.
[7]孙书凯.A型性格与肝病的相关性分析[D].吉林大学,临床医学,2013,硕士.
[8]张小虎.基于DHT的数据冗余存储技术研究[D].西安电子科技大学,计算机系统结构,2012,硕士.
[9]柴宗琴.我国小微企业民间融资法律监管问题研究[D].安徽大学,法律,2013,硕士.
[10]张燕.试论司法独立与媒体监督的关系[D].安徽大学,法律,2003,硕士.
[11]李鹏.高瓦斯矿井煤自然发火规律与防治技术研究[D].西安科技大学,安全技术及工程,2014,硕士.
[12]关峰.BSH化工集团竞争战略研究[D].山东大学,工商管理（专业学位）,2013,硕士.
[13]武一南.高层建筑三维消防档案场景生成技术的研究与实现[D].沈阳工业大学,计算机应用技术,2004,硕士.
[14]李永涛.配位氢化物的储氢特性研究[D].复旦大学,2011.
[15]万小玲.大功率拖拉机驾驶室的设计与研究[D].南京农业大学,机械工程,2012,硕士.
[16]魏超,郑晓东,李劲松.扩散蒙特卡罗反演方法及应用[J].石油地球物理勘探,2011,02:267-271+160-161.
[17]刘文轩.大刚度弹性元件非接触式刚度测量技术的研究[D].哈尔滨工业大学,机械制造及其自动化,2014,硕士.
[18]李梦.交际教学法指导下的高中英语语法教学[D].山东师范大学,学科教学（专业学位）,2013,硕士.
[19]邰红勤.高含硼、高燃速固体推进剂研究[D].西北工业大学,火炮、自动武器与弹药工程,2004,硕士.
[20]贺文彦.mTOR抑制剂依维莫司在体外对人前列腺癌PC-3细胞株的作用及其机制[D].河北医科大学,外科学,2014,硕士.
[21]陈杭州.基于PLC和组态王的隧道通风监控系统[D].厦门大学,控制理论与控制工程,2014,硕士.
[22]IASHCHUKIEVGENII.Trade and Economic Relations between Ukraine and China[D].苏州大学,INTERNATIONALBUSINESS（专业学位）,2014,硕士.
[23]张营.内蒙古自治区2006-2010年布鲁氏杆菌病发病的空间流行特征及发病率预测[D].内蒙古科技大学包头医学院,预防医学,2013,硕士.
[24]樊宇靖.肠易激综合征肠道微生态调整和精神治疗研究[D].浙江大学,内科学,2004,硕士.
[25]宋志伟.含薄荷基液晶单体及弹性体的合成、结构与性能研究[D].东北大学,有机化学,2010,硕士.
[26]刘远.火针补阳泻阴法治疗脑卒中后上肢肌张力增高的临床观察[D].福建中医药大学,针灸推拿学（专业学位）,2014,硕士.
[27]程养和.1986年度美国陆地棉质量概况与我国陆地棉质量比较[J].纤维标准与检验.1988(04)
[28]曲若冰.硫化氢参与新生期结肠炎性刺激诱发成年大鼠内脏痛的分子机制研究[D].苏州大学,神经生物学,2013,硕士.
[29]刘铮.杠杆式微小力值测量与溯源方法研究[D].天津大学,仪器科学与技术,2013,硕士.
[30]赵华丽.泼辣：女性美的一种类型[D].南京师范大学,文艺学,2012,硕士.
[31]陈秋霞,俞立,黄骅.基于RVM的非线性预测控制及在聚丙烯牌号切换中的应用[J].控制与决策,2010,08:1241-1245.
[32]徐超.表面等离子激元光波导的基础研究[D].浙江大学,2014.
[33]赵玉娇.绩效奖励制度的公平感与员工工作绩效的关系研究[D].河北经贸大学,行政管理,2012,硕士.
[34]高玉涛.三磷酸腺苷—肿瘤体外药敏试验指导复发性卵巢上皮癌化疗的前瞻性研究[D].北京协和医学院,妇科肿瘤,2013,博士.
[35]刘松.结构参数变化对六塔斜拉桥地震响应的影响分析[D].西南交通大学,桥梁与隧道工程,2013,硕士.
[36]陈蔚.汇率变动与贸易收支的决定因素研究[D].暨南大学,金融学,2013,硕士.
[37]王东萍.双曲型变分不等式的EFG方法[D].苏州大学,计算数学,2014,硕士.
[38]于梦竹.先秦儒家德育思想对大学生思想政治教育的启示[D].中国地质大学（北京）,马克思主义理论,2014,硕士.
[39]李明.矿用小型防爆装载机性能分析[D].西安科技大学,机械制造及其自动化,2013,硕士.
[40]何忠宝.青蒿RTNs的研究和虎杖叶的解剖结构研究[D].成都中医药大学,生药学,2012,硕士.
[41]丁磊.工笔画中的装饰性浅议[D].首都师范大学,美术学,2014,硕士.
[42]肖胜.基于Copula下随机向量间的相依性度量及其相关统计量[D].大连理工大学,概率论与数理统计,2013,硕士.
[43]许洁.示范诉讼判决效力扩张研究[D].西南政法大学,诉讼法学,2012,硕士.
[44]朱晓亮.制造企业供应物流问题研究与实践[D].大连海事大学,交通运输规划与管理,2004,硕士.
[45]孔灵娜.北京市电力行业工作要素与薪酬水平关系研究[D].北京交通大学,2014.
[46]李天尚.建议面向全东北区[J].辽宁气象.1991(01)
[47]董明明.基于含碘羧酸配体的配位聚合物的合成、结构和性能研究[D].郑州大学,无机化学,2013,硕士.
[48]邓黎芳.商业银行员工情绪劳动对工作绩效的影响研究[D].华东交通大学,劳动经济学,2014,硕士.
[49]王宇.快速路出入口关键设计要素取值研究[D].哈尔滨工业大学,交通运输规划与管理,2013,硕士.
[50]金喜峰.自由Z_2环面群作用和模ρ同调圆[D].南京大学,基础数学,2013,硕士.