利率市场化背景下我国商业银行利率风险防范研究

【摘要】商业银行作为现代金融、乃至现代经济的核心，其历史最为悠久，在金融机构的发展中最具代表性。在当今利率市场化的大趋势下，商业银行面临的风险越来越受到大家的重视。特别是在2008年美国次贷危机发生后，大家又再次思考商业银行面临的金融风险。利率风险是银行面临的最普遍、最重要的金融风险之一，国外利率风险管理的技术已趋于成熟，正处在利率市场化变革过程中的中国面临巨大考验。通过研究利率市场化在国内外的发展背景及进程，分析商业银行在利率风险管理方面遇到的挑战，探索利率风险管理的创新，可以为我国商业银行防范利率风险、稳健经营提供帮助。本文在利率市场化改革的大背景下探讨商业银行利率风险防范工作，详细介绍了利率市场化理论和利率风险管理理论以及两者的关系，采用历史分析与比较分析研究了利率市场化在国内外的发展进程，讨论了中国利率市场化推进的整体思路。通过对比国外商业银行在利率市场化前中后期的数据，发现利率市场化对商业银行经营有重要影响，主要表现在银行存贷利差收窄，盈利能力下降，银行负债结构变化，资产风险偏好上升和质量下降方面。结合国外商业银行成熟的利率风险管理经验和未来我国商业银行利率风险变动趋势的实证研究，剖析了当前我国商业银行利率风险防范过程中存在的问题。最后通过借鉴巴塞尔委员会的《利率风险管理原则》中提及的稳健的利率风险管理应该遵循的四项基本原则，文章从商业银行利率体系建设、业务结构调整和综合改革方面对我国商业银行利率风险防范工作提出了改进建议，希望进一步健全和完善商业银行利率风险控制体系，促进商业银行稳健经营。本文的创新主要有：一、在利率市场化背景下探讨利率风险管理技术的发展与演进，梳理利率市场化在国内外的发展背景及进程，研究利率市场化对商业银行风险防范工作的影响；二、从管理制度建设方面研究商业银行利率风险防范工作；三，实证研究分析我国商业银行利率风险变动趋势，为利率风险防范提供必要的技术支持。
【作者】陈颖；
【导师】张青枝；
【作者基本信息】山西财经大学，金融学，2014，硕士
【关键词】商业银行；利率市场化；利率风险防范；

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