我国系统重要性银行的识别与度量研究

【摘要】2007年美国次贷危机爆发，紧接着美国第四大投行雷曼兄弟宣布破产倒闭，这次危机造成的损失不仅仅局限于美国本土，而且使全球经济陷入低迷。在此次金融危机中遭受损失甚至破产的金融机构中不乏一些全球系统重要性金融机构，一旦这些金融机构发生危机，它们对整个金融体系和实体经济的影响就更为剧烈。这是因为系统重要性金融机构与其他机构有着较强的关联性，其出现危机甚至倒闭会给其他机构甚至整个金融体系带来巨大的冲击。2008年的金融危机就印证了这一点。本文从系统重要性出发，着手研究我国系统重要性银行的识别。根据金融稳定理事会给出的系统重要性银行的定义，结合金融危机的大背景，分析了识别系统重要性银行的重要性及必要性，将目前学术界的研究方法分为两大类：指标法和模型法。模型法是根据财务数据及市场交易数据运用一些能反映银行间风险传递的模型来评估系统重要性银行，指标法是结合银行业的业务特点，设定一些能从不同角度反映银行负外部性的指标，通过指标值来对系统重要性银行进行识别。考虑到我国金融市场尚不完善，获取银行间风险传染数据困难，本文选择指标法评估我国系统重要性银行。我国银监会在巴塞尔委员会公布的系统重要性银行识别指标体系的基础上于2011年4月27日提出了适合我国的四大类识别指标：规模、关联性、可替代性、复杂程度，并在2014年1月公布了全球系统重要性银行的具体评估指标体系，但并未提出识别国内系统重要性银行具体的指标，对各指标的权重也没有明确规定。因此，本文按照我国银行业年报的财务科目，给出了具体的指标，并采用主观的平均赋权法和客观赋权的熵值法确定各类指标的权重，对我国的系统重要性银行进行了排名。两种方法的排名结果显示，五大国有商业银行均遥遥领先，但在熵值法确定权重的方法下7家股份商业银行中的光大银行和招商银行排名也靠前，甚至光大银行的得分超过了交通银行。通过对比两种定权法下的排名，看到建立科学评估系统重要性银行的指标体系的紧迫性，提出银监局要加强对系统重要性银行的监管，更新自身的业务体系，完善监管当局的监管框架。监管当局要要求各系统重要性银行强化其自身的风险意识，增加其自身的损失吸收能力，建立健全其出现损失时的损失分摊机制，确保出现危机后的系统重要性银行能够被安全、迅速地进行处理，防止其由于倒闭而引发可能的系统性风险，并要求系统重要性银行及非系统重要性银行及时准确的披露相应的数据，以利于监管机构更好的掌握其经营状况提出对应措施及对风险的应急预案，保持我国银行业的健康快速发展。
【作者】曹静；
【导师】沈沛龙；
【作者基本信息】山西财经大学，金融学，2014，硕士
【关键词】系统重要性银行；指标法；熵值法；

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