商业银行内部资金转移定价（FTP）研究

【摘要】自2013年7月20日，人民银行全面放开金融机构贷款利率管制，这意味着我国在利率市场化的进程中迈出了重要一步。利率市场化后，商业银行拥有更多的自助定价权，但同时，利率市场化意味着固定存贷利差的消失，对于享受体制红利已久的中国的商业银行来说，无疑是一次重大冲击。逆水行舟，不进则退，中国的商业银行必须寻求经营管理的重大改革。20世纪80年代，美洲银行率先将内部资金转移定价概念（Fundstransferringpricing；简称FTP定价）引进商业银行的经营管理中，经过30余年的长足发展，内部资金转移定价在商业银行的经营管理中发挥着重要作用。结合资本约束和利率市场化背景，我国的商业银行亟需建立起内部资金转移定价体系，然而我国商业银行的内部资金转移定价体系尚处于萌芽阶段。本文基于以上背景，首先梳理内部资金转移定价的概念，介绍内部资金转移定价的四大作用和三大模式及其定价方法，比较模式之间的优劣，结合西方主流应用模式和中国的现实，重点分析期限匹配法和期限匹配曲线的构建。并且以中信银行为例，详细介绍中信银行建立内部资金转移定价体系的过程，分析中信银行建立内部资金转移定价的效果和不足。最后站在全局角度，分析内部资金转移定价在我国的应用现状、制约因素。最后，本文结合全文分析结果，认为我国的商业银行应该立刻建立起商业银行内部资金转移定价体系。从商业银行角度和监管机构角度分别提出了建立内部资金转移定价的政策建议。
【作者】向岚；
【导师】吴世亮；
【作者基本信息】首都经济贸易大学，金融（专业学位），2014，硕士
【关键词】利率市场化；商业银行经营管理；内部资金转移定价；

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