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适度爆炸AR(1)模型的结构变点分析 06月16日

【摘要】本文在Phillips和Magdalinos(2007)提出的非平稳AR(1)模型的基础上,讨论在未知时刻k0模型的自回归系数发生变化的结构变点问题。本文考虑模型yt=β1yt-1I{t≤κ0)+β2yt-1I{t>κ0)+εt,t=1,2,…,T,其中I{·}是一个示性函数,并且β1和β2皮其中有一个参数是依赖样本容量T的,另一个固定为1,并讨论了两种情况:(I)β1=1,β2=β […]